本文所指的"散戶"並非特指資金量較小的期貨投資者，大額資金投資人如果沒有一整套客觀交易原則的也歸入此類。）
眾所周知，風險投資市場（這裏主要是指股票市場和期貨市場）是一個無硝煙的戰場，參與期貨投資，猶如在戰場上作戰，戰鬥最終結局是優勝劣汰，強者恒強，弱者恒弱。西方市場經濟強國的成長經驗表明，國民經濟將走向集團化、壟斷化：即各大行業的主要業務將被許多個大集團所控制，這個現象在經濟學上被稱作"寡頭壟斷"，這種發展促進了市場經濟本身的效率提高、資本的有效利用及資源配置的合理化。期貨行業的發展也不例外，以美國為例，目前散戶在期貨市場上生存的空間越來越小，很難發展，這主要是因為，期貨投資發展到今天，已演變為高科技、高資金量的投資項目，散戶在這兩點上無法與投資基金相抗衡。
在期貨市場上，人們常常互相問這樣一個問題：行情怎麼看？但常常會出現明明看多，手上卻留下一大堆空單在苦苦煎熬，為什麼會這樣？多數人抱怨自己立場不穩，或怪罪他人的誤導，卻很少對交易本身做一個更深層次的反思。我們目前從事期貨投資的散戶各有不同的背景，有做實業的，做現貨貿易的，做股票的等等。許多人若論起管理經營、貿易談判、請客公關、拓展市場的才能可以說是一流的，他們已經熟悉在商場上打交道。但期貨投資不同，它是與期貨市場打交道，而且市場永遠是正確的，你不可能戰勝它。順應市場需要有專業知識與技術，而這些知識與技術是絕大多數散戶所沒有的，而且不是短時間內能學會的，這樣就使大多數散戶只憑感覺和現貨交易的知識來操作期貨，結果是不言而喻的。
期貨市場上的價格高低是相對的，現貨市場的價格高低概念在期貨市場上毫無用處，期貨價格高了還有可能再高，低了還有可能再低，價格只有"趨勢"和"盤整"兩種形式，對價格的恐懼心理使得一般散戶產生了逆市操作（高拋低吸）比順市操作更安全的感覺。散戶大都害怕失敗，這是人們心理的一個普遍弱點，況且止損點必須根據資金管理與風險控制的原則和市場本身的行為綜合計算，散戶往往沒有什麼好的交易原則和方法，因此大多不願去設止損點。急功近利、落袋為安、沒有耐心也是散戶的普遍心理，本來可以隨趨勢產生巨額贏利的頭寸被輕易了結，這樣一來，贏利與風險不成比例，散戶很容易賠錢，而且這種急功近利、落袋為安的思想很難改變。有的散戶會說，我們依靠的是技術分析，只要掌握固定的分析方法，具體分析價格走勢就行了，其實並非如此。散戶在分析價格圖形時，常對市場走勢有一種先入為主的看法，有時自己也不易察覺，這樣在分析價格圖形時，往往可以構造出自己希望的價格圖形、趨勢線等等。有的散戶喜歡用技術指標來分析行情，但在採用這類方法時，參數的選取十分隨意，常常與所分析品種的週期特性不相符合。況且傳統的技術分析系統，只能通過人為主觀地設定技術參數，簡單地顯示技術形態，由人主觀地或憑個人經驗判斷出入市的買賣機會，不僅存在技術參數取值的隨意性、買賣信號的滯後性、技術形態的主觀性，而且不具備模擬預測功能。
完整的期貨交易應該包括投資心理、資金管理及市場分析，其重要性依排名遞減，但大多數散戶僅僅認識到"市場分析"的重要性，這顯然有點本末倒置的味道。風險投資市場（特別是期貨市場）上的交易是一種集認識與行動于一體的行為，正確的分析僅僅解決了認識上的問題，如果投資心理和資金管理這兩個方面處理不當，即使是正確的看法也可能導致嚴重的虧損。筆者認為，成功的期貨交易商需要有專業的經濟學、金融學、圖表分析和數學知識，需要交易商具備完善的性格和心理素質，以及充足（相對）的資本，特別還應有一整套經過長時間測試和實戰考驗的優秀的電腦"交易系統"。
進入九十年代後，隨著電腦技術的跳躍式發展，在全球風險投資市場中，一條以"通過模糊化分析手段達到電腦化決策"為基本特徵的新的技術分析方法體系正在形成，"交易系統"就是以功能強大的電腦為載體，以技術分析為背景，由相互關聯的交易規則構成的完整規則體系。風險投資市場上對"交易系統"的認識經歷了一個從無到有，從不屑一顧到積極研究的過程，作為個體投資者，也經歷了從單純受利益驅動的恐慌與貪心，到獨立分析與追從莊家的矛盾心理並最終進步到客觀理智地利用"交易系統"進行交易的階段。richarddenis是美國期貨市場的常青樹，60年代他利用技術指標分析獲得了相當大的成功，但在價格動盪的70年代末80年代初，他在資金管理和投資心理方面的疏忽使其遭受了嚴重的挫折，其管理帳戶損失過半，richarddenis也一度銷聲匿跡，但在90年代，richarddenis以其潛心設計的"交易系統"再度崛起，並在96年重登全美投資基金經理龍虎榜首。目前在國外發達的期貨市場，"交易系統"已被廣泛使用，成為機構操盤手和投資基金經理們優化技術參數、追蹤趨勢動向、制定交易計畫的有力工具，成為投資基金正常運作的基石。"交易系統"能客觀地分析基本資料，排除任何謠言、消息和盤面錯覺的困擾，避免人在期貨交易中的心態問題，可以有效防止人為地追漲殺跌和虧損熬單，回避誘空或誘多的陷阱，做到最大限度地擺脫投資者情緒波動對交易造成的有害影響，通過良好的資金管理最大限度地降低交易風險，從而改善投資者的心態，建立一種對成功投資極為有利的良性迴圈，其超常的快速反應能力可以為投資者在瞬息萬變的期貨市場中佔領先機。
一套完整的"交易系統"應包括"趨勢作業系統"、"資金管理系統"和"風險控制系統"三部分，是心理控制、資金管理、風險控制和市場統計分析的有機結合體，它可以在交易前給出該交易系統的一系列特徵參數，如預期利潤率、可能遭受的最大虧損、趨勢反轉的止損反向價位及概率等等，從而實現交易系統的客觀化和智慧化。
國內期貨界因交易系統尚不為市場所認可，追隨系統交易的市場力量僅為小部分，不會對市場本身構成影響及產生的"噪音"較小，所以未來幾年正是"交易系統"大顯身手的時候。
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