思維誤區與系統構造

一般來說，我們在交易中運用的交易理念是建立在對市場的理解之上的，而一旦我們決定了交易理念之後，要改變很難。就象論壇上爭執的各種理念一樣，每個人在交易的時候，都自認為考慮所有可利用的資訊。其實不然，一個有意識的頭腦能處理的資訊容量是有限的。比如你能在一下子記住1564839235121968922816328546389這些數字嗎。很可能不能。那麼，我們可能就會在面臨市場每時每刻波浪般的資訊流的時候，按照自己的理解進行歸納、刪除和歪曲。然後形成一個資訊或指標，指導我們的交易行為。沒有資訊我們不可能作出決策，然而，更有害的是利用被歪曲的資訊來決策，這就是市場大眾之所以交易失敗的主要因素之一。

一、K線圖與表像偏向

K線圖包涵著四條信息：開盤、收盤、最高、最低價以及其波動狀況。我們在看K線圖的時候，我們能知道的資訊僅此而已。那麼，以此來作為投資的決策，肯定存在資訊的不完整。至少，我們無法從K線圖中瞭解到有多少量發生，在某個價格區間有多少量？是什麼樣的人在做這種交易？有多少量是大投資者買進或賣出的？是誰持有並且倉位有多大，他們的交易傾向如何？這些都是從K線圖中無法得知的。更為關鍵的是它根本就無法準確反映出未來的價格趨勢。出現X，並不意味著Y。但是，很多人仍然以為K線圖就是真正的市場，其實，只是人們假定了它代表了市場。RSI、MACD等指標看上去很真實，但我認為，它們只不過是一些假定來代表某些東西的被歪曲的資訊罷了。而大多數人對交易完全抱著一種模糊的認識，甚至根本沒有交易系統，或者不知道他們系統的期望收益。

二、資料與控制市場偏向

一些對市場理解程度較深的投資者十分注重利用各種資料資訊來進行交易判斷，如龍虎榜、大單、單筆、成交分佈等等資料，但是，經驗豐富的交易者都知道，資料的可靠性是他們可能遇到的最糟糕的問題之一。那麼，在構造一個交易系統的時候，我們必須知道我們所認為的一個好的系統，也許僅僅是因為資料的錯覺。一些人利用某些資料，認為他們可以預測市場，同時也誕生了一些大師級的人物，出售他們的分析軟體。並且產生了能夠控制市場的錯覺。但是，我要說，也許他們可以控制自己什麼時候買入，買入什麼，卻無法控制市場，一旦你在市場佔據了某一個位置，那麼除了控制什麼時候離開外，我們什麼也控制不了。如果不能明白著一點，遲早吃大虧。

三、模式與數位定律偏向

W底、M頭、頭肩頂、頭肩底等等，是市場交易過程中常常看到的圖形模式。大多數人認為一旦出現某種模式就是一個好的入市或出市信號。當我們看到某種模式時，我們會依據經驗得出交易的傾向。我們會記住成功的例證而無視那些曾經讓自己吃盡苦頭的交易事例。即使是非常有經驗的交易者也會存在著這種傾向。大多數人只有在連續虧損之後，才會突然關心起模式的有效性來，在這之前從來沒有想過系統的有效性問題。並且如何利用這種有效性。僅僅利用模式是賺不到錢的。至少必須知道模式在多少時間是有效的，它運動的軌跡是否能夠使得系統獲得正期望收益。

四、系統與追求完美偏向

假定你已經有了一個可以進行交易的系統，但是，由於存在著許多思維的偏向，可能導致你徹底推翻自己的系統。人們總是追求完美，特別是在充滿機會的股票市場，人們總是自覺不自覺的推翻掉自己的交易系統。比如人們完全忽視了隨機因素而尋找確定的事實。這是因為人們有著壓倒一切的想要正確的欲望。然而，這種想正確的想法，導致他們的交易系統處於癱瘓狀態。一旦一個人作出了預測，而走勢又與預測不符，就很難接受。導致交易的失敗。

我們試圖理解市場的規則並為任何事情找到理由。但這種企圖卻妨礙了我們的交易能力。因為我們看到的是我們想看到，而不是真正發生的。就算我們是正確的，並不意味著我們能夠從中賺到錢。因為我們在系統構造中，要做到真正的用開放的思維來理解市場，並不是一件容易的事。