程式化交易減少初學者虧損

在期貨投資方面，電腦大大簡化了交易過程，電腦系統為交易者提供了最直觀的圖表分析和交易狀態。

今年以來，各交易所的交易情況發生了很大變化，短線日內交易占絕大部分，對一個初學者來說，要做到盈利是很困難的。為了能在期貨市場生存下來，管理好資金、減少虧損是最重要的事情。筆者在此以日內波段為例，談討一下如何利用程式化交易來減少初學者的虧損。

剛進入期貨市場的投資者，大都從理論層面上知道止損和風險控制的重要性。但是理論不等於實踐，剛開始時，投資者可能會小單量做，虧虧賺賺，忽然有一天買入合約後，行情下跌，但自己總覺得能漲，為了攤平成本則不斷加倉買入。然而，期貨價格並不因為自己的買入而上漲，相反一路下跌，到最後不得不忍痛割肉砍倉，此時才發現已造成巨大虧損。過後，反思自己，開始謹慎起來，但時隔不久"歷史"重演，於是很多人就是在這種不斷的"歷史"重演的輪回中被市場所淘汰。

順勢、止損、風險控制是期貨市場的三個基本原則，只有理解趨勢才能做到順勢，我們以日內段波為例，日K線為紅色實體可認為在本日是一個上漲市，日K線為綠色實體可認為在本日是一個下跌市。當我們確定本日趨勢後，完全可以利用程式化來限制初學者的交易行為，比如在一個上漲市中交易者只可以開多單，而在下跌市中只可以開空單。對經紀公司的研發部來說，可以為不同的客戶定義一些不同的趨勢模型，並且融入自己的交易軟體之中，來限制初學者的交易行為，避免初學者因為逆勢而造成大虧損。

"止損"是期貨市場最常聽到的一個名詞，是避免所有錯誤擴大的唯一有效方法。但很多人難於做到及時止損，而且還有人不但該止損時不止損，反而重倉加單。不願止損是因為猶豫不決和僥倖心理。而電腦最大的優點是理性，沒有人的貪婪和恐懼，所以利用程式化可以做到完全的止損和止盈。目前國內的交易軟體都有利用價位觸發的原理設計的條件單、止損止盈單等，期貨公司要利用好這種止損工具，對剛進入市場的投資者做好這方面的應用培訓工作，讓初學者養成一個好的交易習慣，在開倉的同時下一筆止損保護單。對初學者來說，有止損習慣的交易者比不止損的交易者有更強的生命力，保持有生命力的客戶也增強了經紀公司的競爭力。

初學者遇到的一個最常見的問題是倉位控制。面對誘惑，很多投資者看不到潛在的風險，不顧一切，使勁加倉，結果一有風險，就被迫出局。這是貪婪之心所造成的。所以，對初學者來說，要從系統上對其作一限制，比如在系統上設置客戶可以交易的品種和每個品種的最大單量。當然，要事先對客戶進行培訓，讓其明白利害，然後再做設定，限制其交易，如此就能夠避免客戶在交易其間不理智的加倉行為。

其實，人性的很多弱點都可以通過程式化交易進行客觀限制，通過程式化交易來幫助初學者克服自己的一些弱點，通過程式化交易增強客戶生存的能力，通過程式化交易培養更多優秀的客戶，通過程式化交易增強公司的綜合競爭力，是一條可行的途徑。