歐洲銀行監管委員會公佈壓力測試數據

來源:華爾街日報
日期:2010/07/24 04:33

歐盟(European Union)的銀行業監管機構歐洲銀行監管委員會(Committee of European Banking Supervisors﹐簡稱CEBS)週五表示﹐在評估大型銀行對壓力測試中最悲觀假設情況的耐受力時﹐將其資產價值抵消了5,660億歐元。

CESB表示﹐在評估溫和的二次探底和國債市場出現新一輪劇烈波動的共同影響時﹐接受壓力測試的91家銀行的一級資本比率平均為9.2%﹐較達標水平6%高出3.2個百分點。

只有七家銀行的一級資本比率低於6%﹐未能達標。

根據報告﹐91家接受測試的銀行資產佔歐盟銀行業總資產的65%以上﹐接受測試的銀行資產佔各歐盟成員國銀行業資產規模的逾50%。

CEBS假設的銀行損失主要是貸款損失﹐而不是備受關注的因持有國債造成的損失。

CEBS表示﹐在悲觀情況下（假設歐盟經濟今年增長為零﹐明年為萎縮0.4%）假定的4,728億歐元損失是資產減值損失。還假定在這種情況下銀行將出現259億歐元的交易損失。

此外﹐CEBS還評估了銀行在交易帳戶中持有的國債價值下降389億歐元將帶來的風險。計入長期資產帳戶下的持有到期國債的估值損失不在本次測試的考慮之內。

據報導﹐CEBS還在壓力測試中假設了主權風險造成衝擊的情況﹐以評估國債市場重演4、5月危機時銀行的耐受力。

為模擬5月份國債市場劇烈波動的一幕﹐CEBS在“主權風險衝擊”情境中假定﹐歐盟所有成員國的市場利率都普遍上漲﹐其中3個月期貨幣市場利率上漲1.25個百分點﹐10年期國債利率上漲0.75個百分點。

CEBS還根據各國國債的歷史波動性﹐假設了個別國家國債將出現額外損失的情況。

他們假設﹐在最悲觀的情況下﹐希臘國債平均加權的折價幅度將達到23.1%﹐西班牙和葡萄牙國債的折價幅度分別為12.3%和14%。

但是壓力測試模型並沒有明確作出出現主權違約的假設﹐這反映出一種政治信念﹐即歐盟﹐尤其是歐元區成員國無一可能違約。