對期貨市場的再認識
期貨交易是商品經濟發展到一定階段的必然產物，它必將市場經濟推向最高階段──自由、公開、平等和一種自然的"導向計畫"，以"自然導向"為依據，發現價格和回避風險，通過自然法則進行宏觀調控，其經營運作的方式，可以看作是其現貨交易的時空微縮，它是在壓縮的時間和空間中完成其他經濟活動，隨著其實物交割量的逐漸減少和投機量及其投機範圍的逐漸增大，這種經濟活動越來越顯示出一種新的特性--實現社會資財再分配的一種金融工具，指數期貨的出現就是這種特性的最好體現。
有人說，期貨交易的風險大，這也只是按照貫用的思維方式，單純的以相同的時間區段相類比而矣，而且這種高風險也只能針對欲要獲取的高報酬而言，這個市場，最能檢驗一種思想或一種思維方式的先進性，它能夠將一種經營運作的思維方式迅速放大。一個企業實體，運用一種落後的經營機制運轉，一年之中虧損幾百萬乃至幾千萬元，甚至幾億元，以長距離的時間效應來來考查這種慢性的自殺行為，企業主管的責任可以推託，社會視點對這種行為的考查隨著時間的流逝在人們的心目中往往散光，如果把這種行為等當的拿到期貨市場上來考查，就會立馬得到體現──經紀人的責任是不能推託的。
在這個市場上生存，你必須及時的知錯，同時也必須及時的認錯，它充分顯示了超時空的自然力，將你的成就與失誤濃縮成一點，以短距離的時空效應來對每一個交易者給予懲罰和獎勵，它好象是在代替大自然說話--:順我者昌，逆我者亡。它充分體現了思想的價值，同時對經紀人的思想和行為也提出了最高標準──集生產、經營、財務、預算、預測及決策等等於一身。
市場研究
*思想的提出
自然有自然的運行規律，人類亦有人類的生活法則，人類的生活法則不能違背自然規律。自然界的規範行為制約著人類的規範行為，二者在整體上必然會取得和諧和一致。人是自然人，那麼人類的一切社會現象也是一種自然現象，經濟現象只是物質現象的反映，其發展變化是對自然時空演變規律的模擬，針對股票和期貨交易而言，其價格走勢的變化體現了不同時空層次的自然數字法象，而且，一定的時空結構對交易者又起者自然的約束力，以其自然法則影響於交易者的心理，不同的資金管理體現出交易的不同價位元精度和入場時機（時空層次），即：通過時、位、量的變化而引起的漲落現象的最終結果符合了自然的秩序，實現了與自然的和諧。
就此看來，搞股票和期貨同從事其他行業活動一樣，也是一種境界，一種高境界的活動，是市場經濟的最高層，行情走勢是一種層次衍變，人的境界亦有層次之別，行情走勢的層次界定是唯一的，而人的思維層次由於受到多方面因素的影響卻表現出不夠穩定，會產生跳躍性，帶來交易中的諸多"失誤"，眾多"偶然性的失誤"造成行情走勢的必然性結果，也可以說，交易中的失誤最終是交易者人性弱點的體現………。
*交易分析方法研究
一、價格走勢的變化是對時空演變規律的模擬.
證券、期貨交易的分析手段分為基本分析和技術分析，而我本人認為，這種分類不盡科學，其實它們是人們認識事物的兩個基本邏輯分析歷程，基本分析注重的是求證，而技術分析更注重的是求解，即，一個視為求解題；一個視為求證題。
而當我們通過一定的數學原理對基本分析的結構因數加以量化以後，基本分析也就走向了技術分析歷程，而我們將技術分析通過市場的包容原理再回到定性的追究市場因數的時候，技術分析也就走向了基本分析的歷程，所以在分析家眼裏，它們只是欲投資認知的不可缺少的兩個方面，對於投資家和分析家來說只是更加擅長那一方面而已。
由於缺乏對事物的抽象能力而對技術分析加以否認，或由於對缺乏對事物的結構性運動原理的認識而否認基本分析，都是認識能力低級和片面的表現。在分析家眼裏只存在"分析技術"一詞，技術分析的許多指標的來源本身就是對基本分析思維過程的高度數學抽象，而基本分析的定性結論的推演過程，本身也就恰似技術分析的演繹應用。
在具體交易中，我本人更偏重分析技術之技術分析這一方面，原因之一就是在目前消息鋪天蓋地，目不暇接的今天，對基本分析的認知更多的是只能清晰到框架結構，原因之二是因為經濟現象本身就是物質現象的反映，每個交易者何時交易，交易量多少，看似是偶然的現象，而大量偶然現象的出現卻又體現出一種宏觀的穩定性，受著統計規律和時空層次的制約，這正如恩格斯所說："被斷定為必然的東西，是由純粹的偶然性構成的，而所謂偶然的東西，是一種有必然性隱藏在裏面的形式"。
價格的波動就是一種漲落現象，而統計規律和時空層次的演化與漲落現像是不可分割的。股票(或期貨)交易的價格波動中暗藏著自然界中眾多的物質性原理，自然界中最高層次的對稱關係是時間和空間的關係，而證券（期貨）交易中價位元和時間之間就存在著不同層次的時空對稱關係──層次間的當量結構關係。
每個期貨品種(包括股票在內)都可以視為一種活性的物質，或是現實的物質運動模式，都是一種實物演變和進化的數學模型，或是不同層次的自然數字法象，在交易中，不同的時間層次和價位層次之間的關係，同時也體現出交易的不同價位元精度和入場時機，以美盤S&P500股指期貨為例以100點(一個大點──指數點)和2天的時間形成當量結構，依照二進位數字學模態跌盪起伏，而在時間和價位(平面空間)層次結構的界定層上，又是相當的嚴格，其每個交割期的託盤進動價位，卻又按照十進位模態向前推進，就連經濟危機時期也沒有例外，這種由體現力量對比（漲落現象）的二進位（事物的本體演化模式）向表現態勢的十進位（事物的形態展現模式）之間轉化的數學模型，是不是也同樣體現出社會經濟發展的進動模態呢？就連看似人為現象的開盤跳高和跳低這種跳空現象，卻也符合了二進位元時空模型。
再如，海南中商交易所的天然橡膠，又以其特有的日線三進制數學模型進行著它的趨勢變化。而上證股票指數在託盤進動及高價定位上，又"相當嚴格"的符合了地球的十二位元二進位易數平面數位元模型，如325、390、520分別落在了北緯15度[劉耿泉1]及26度23分北極圈內的子午線上，高點1558、1052、928點又分別落在了平面數位元模型的北回歸線上（上證指數以65個點為一個單位）。
由上證指數的層次界定對地球平面數位元模型的類比，是不是可以給我們這樣一種啟示----地球上的一切現象，其程式控制數位結構（層次界定），都是對地球本身不同程度的模擬。從另一個方面來看也不難理解，地球畢竟是整個人類，整個生物界以及地球上的非生物界的母親嗎。（老子的《道德經》在這方面早已作過定性的解釋--"人法地、地法天、天法道、道法自然"。）股市和期貨的價格走勢和形態的反轉，反映在能體現買賣關係的二進位元數字學模型的隔代遺傳的規律之中，難怪期貨專家們說："股市和期貨的價格歷史會重演"。
可以說，形態是一種複製，趨勢是一種遺傳，這樣才造成了價格歷史的重演。一定的時空結構對交易者也起著自然的約束力，以其自然法則影響於交易者的心理。交易者的心理支撐大多來自其資金支撐，黃金分割這一數位元模型為什麼會得到廣泛的應用（同樣也在交易者資金效能上發生作用），在利用它來進行價位分析時為什麼有時候覺得很准，而有時又會不准呢？（在利用打切線的方法進行支撐和阻力位分析時，也會有這種感覺，而待行情過後，我們又會重新找到它的準確性，當我們仔細分析時，我們會再次發現：在時間跨度上出了問題--將它錯用於兩個不同的時空結構關係之中，因為隨著時間的延續，原來的日線，周線在另外的更大層次的時空關係之中，又漸漸地成了"偶然"性因素，我們只能在更大的層次中找到它的宏觀穩定性----黃金分割的價位落腳點，或切線支撐位和阻力位。所以，在期貨行情中會出現這樣一種現象---時間不夠，空間（價位）來湊；空間不夠，時間來補的規律。（如：OX圖中價位指示的分析，也是這一規律的顯示）
二、期貨技術分析方法的研究是對物質現象研究的模擬
現代期貨的發源地在西方，其現有的技術分析手段也大多來自西方人的研究，當我們閱讀了西方人士的期貨技術分析方法論著之後，我們不難發現，無非是將統計學原理直接應用到技術分析的價格圖表之中，應用在一大堆來自盤面上的那幾個數字的複合變化。（開盤、最高、最低、收盤、成交量、未平倉和約），再以一維的時間來加以鎖定，如果我們再深入一層分析，將期貨中的那幾個量值賦予物質化的概念的話，那麼期貨的技術分析也就成了統計物理學或統計化學等等。
試看期貨分析中的眾多的名詞術語，什麼"能量潮"無非是將成交量視為某一特定物質的品質，價位系統視為相對高度標差，然後利用兩者之乘積，這就體現了實物的一種勢能的概念，什麼振動指標、擺動指數、"威廉指標"、速度線、動量線、K-D線等等，無不是類比於實物的運動模型，以實物運動的規律來研究期貨交易中時、位元元、量的關係。
道氏、艾氏的波浪理論，也就是將經濟現象模擬于自然現象，再以數位元模型（黃金數列）將這種模擬關係加以量化來揭示價位和時間的關係。這說明經濟現象背後一定暗合著一種物質現象，而自然界在"象"這一層次的模型是無計其數的，每一期貨品種都有著不同時空精度的物質運動模型，中國易學的時空觀早已提出這一研究事物變化規律的方法論和數學模型。當我們找到了與某一期貨品種具有相同數理關係的實物結構運動模型之後，研究此和研究彼就仿佛成了同一個問題。
三、技術分析涵蓋基本分析（數術學論）
人是自然人，那麼人類的一切社會現象也是一種自然現象，經濟現象只是物質現象的反映，交易中所謂的大戶操盤，也只是在一定的時空層次之內利用散戶的思想傾向，也同樣受著大系統的制約，也必須順應自然規律；國家政策的出臺，也是以上報的統計數字為依據；事物的發展和人自身的生存都同樣受著數字的制約；人的大腦對外界的感知也是通過同構識別、數位化處理的結果。----"數"是能量存在的指令資訊，"勢"（如價格走勢、態勢）是能量的展現方式，對走勢（趨勢）的判定（理）是人們所確認的能量的存在形態，即構象，如一定時間段中所形成的價格反轉形態的識別。
期貨交易的技術分析是和數位打交道，進行一種數位推理，如果我們把事物進行高度抽象的話，也只能抽象到數位這一層次，在數位這一層次上，經濟現象的研究便和物質現象的研究得了到統一（實際上，對一切事物的研究，在數位層次上都會得到統一，通過同構識別，都可以相互借鑒，世界上的道和道之間原本上就是相通的嗎）。那麼，我們可以不可以說，事物演變（期貨交易中對基本消息面的消化程度的變化）就是一種數字的演變，一切事物的調整也就是一種數位的調整，包括數位屬性的調整和數位格局的調整。
由數字的變化規律我們再重新找回到它所體現的事物的表徵和物質運動的顯象層次上去，根據我們的感覺，是不是也可以感知到事物變化的方向，從而達到雙重判斷，分析出行情轉變的目的呢？對此我們的祖先早有高見，易曰：理者數而已矣，數中有術，數中有理。對於中國人特有的數位元推理方式應用於期貨，就連美國芝加哥商品交易所總裁派克?利特也不得不驚呼："九十年代的期貨高手將產生於中國"。對於技術分析和基本分析熟輕熟重，成功的期貨專家們只作了這樣的回答--市場的價格行為涵蓋一切，而市場的價格行為是通過數位來展現的，基本消息被市場以數位元化的方式消化了。
四、技術分析的認識論和方法論研究
(1)技術分析之分析（移動平均線的時序恢復）
簡單移動平均線被應用於期貨分析的多種指標之中，是一種時序問題的預測模型，而就其本質而言就是一種最為簡單的時空當量平均值的計算。（這樣理解我想更能瞭解到它的意義）。行情的變化就是原有時空關係精度破裂後而建立的一種新的動態平衡。在採用移動平均線時，為了把人們對價位的加權看重移到最近的時間區域之中，同時又恢復原有的時序，我們可以把某個最值（如收盤價）移動平均線進行二次移動，進行趨勢判斷或把時序的中點再重新推移到原有的位置（同時也增加了系統的平穩性），以進行價位判斷。這也意謂著，一次移動平均線代表著市場上大多數交易者，利用二次線對大部分交易者進行分析，通過兩條線的交叉對比可以達到判定行情走勢的目的。
（2）相對與絕對
另外，為了在行情走勢分析時，消除趨勢對分析時的心理影響，我們還可以把某個量值（如收市價，移動平均線的偏離幅度進行二次移動，此所謂"除去趨勢"的絕對價格的振動指標）。同樣把時序的中點再重新推回到原有的位置，增加系統的平穩性認識，通過絕對價格（一定時期內的）線和二次平穩線的平行交叉對比--即：偶然性因素對系統平穩性的破壞程度，從而可以達到判定行情走勢轉機之需。如果再用空間限度加以濾波的話，對於行情轉勢的判定就會達到很高的準確率。
再者，我們還可以將簡單移動平均線簡單的恢復時序，來解決其滯後問題。來找到交易的入場點，而現實的移動平均線可視為時間的50%反擋位。 K-D線應用於趨勢市場中進入超區往往給人以錯誤的判定，可是經過二次移動後的K-D線超區（買或賣）平臺實際上就成了兩條相對平行的"水平線"，自然法則給了我們這樣一個啟示：物體在未受到阻力以前將會沿著運動軌跡保持原有的慣性狀態，這就告訴我們：這中趨勢尚未完成，而當K-D二次移動線在超區相互交叉之時才是趨勢轉換之機。
為了對行情走勢進行判定，我們利用的是系統的平穩性，為了選擇好的入場價位和入場時機，我們又不得不利用它的偶然性，而這個偶然性卻又是另一個層次的平穩性，對於期貨和股票這樣大成交量交易的趨勢判定，很難用什麼辦法進行精確的價位計算，如果一定要這樣做的話，恐怕是要步入一個數學陷井，但是我們可以用象數的思維方式，也就是"比類取象"，比類就是分層次，一個層次的模糊表現為另一個層次的清晰，將其進行時空層次劃分，我想只要層次取得合適，取象（態勢）所得的解可能就是唯一的。我們平時在價位分析時所用的OX圖，以及K線圖形態的辨認，實際上，就是物質層次演變規律的應用（我們平時所說的數學解，就其本質來講也是一種層次解）。
（3）自然模型之借用
愛因斯坦在相對論的論述中提出宇宙的有界無限說，後來美國的哈勃觀察到遙遠的天體在向外飛奔的景象，證明愛因斯坦說法的正確性。這有界的宇宙是變數，因為它時刻在變換位置，而有限的宇宙是恒量，恒量是不變的，是大全，是"太一"。我們曾經說過"一"是無限大，也可以是無限小，它是一個單位，但這個單位無限。上述有界的變數奔向無限的恒量，但永遠達不到這無限的恒量宇宙內，因為飛奔的天體以己為界，飛到處即為界，在它來說，找不到界處，永遠在有界的界內，也就是永遠處在變異中。
我們未嘗不可以在<<莊子-天下>>中看到的"一尺之棰，日取其半，萬世不竭"的命題來說明變與恒的關係，這恒量中包括有無理數，因而是無限的，在無限中取有限的量，以有限為界，總達不到無限的領域內。愛因斯坦使用洛侖茲變換，也是以光速為極限為恒量，恒量是絕對的，在絕對中求相對性的原理，就是以平常速度V作為變數，而以光速C作為恒量，在V的速度變化中求出與恒量C的比例，因而導致空時膨脹或凝縮的結果，所以下列公式：是相對論中的重要方法論，空時的四維觀念即由此而來，相對論中有哲學有辯證法。（摘自揚向奎著《自然哲學與道德哲學》）
*借用：C----某一期貨品種的停板速度.(以天為時間單位) V----以某一拐點為"0"時計點所測出的某一波行情的速度
（A）對"有界無限"的(期貨)理解及簡單的數學處理方法
期貨(股票)行情是不斷變化的,其"真正"的"界"應是某個品種的最後交易時刻和最終的交割價位,但這"絕對"的"界"對實際投機交易的過程意義不大,而就套期保值者而言卻有著實質性的意義。為了把握好每波行情,我們可以按照即時空(已有的行情)的變化規律,對未來的行情(不仿暫稱為界外"虛時空")進行虛擬假設,以形成數學悖論為依據,以"大一"與"小一"-----不同時空層次的時空對稱性為計算手段,取其極限思想，確定未來價位和時間(刻)的界域，其"界"既是時間界，又是空間界----時空界,二者不能合一時(測不准原理)進行二次時空變換,確定"能量"變化時的"動量"方向。("時空互換反求工程"--價差比?時間比)
（B）界外"虛時空"(未來行情的價位和時間)的虛擬假設.
宇宙(行情小宇宙)的演化就是一種數位演變,是各種進位制同時進行的,某一現實的界(某一最新的收盤)，實際上是在這一時位點,各種進位制熵化,形成各種進位制的熵場。這裏的能化為熵,沒有時間，即沒有生命(交易量的變化和價位的波動)，可依照以往行情的某一種或幾種進位元制方式:如:二進位(50%反檔),或三進制(30%.0.618.0.382黃金比反檔)等,按時間的一維性(或膨脹,凝縮後看作二維性)有規律性的向界外"狂奔"(推進方式)，將現行行情看作"一"的一部分(或"一")，從某一基點---過去行情的某個最高或最低收盤價視為"0"時計點,亦是"0"價位點,按照某一數位模型數列(如費波南茲黃金數列1.2.3.5.8.13.21.34......或二進位數字列：0、2、4、8、16、32......2n以及自然數列，三進制數列等)，依照偶性對稱或奇性對稱,將時間跨到界外(未來)，按照時空對稱計算出某一時間段的未來虛擬價位-----對未來進行虛擬假設。據不同的交易精度採用不同數位能級假設-----遠期假設、近期假設；以正計數方式推向未來進行未來階段性測算；並以同樣的數列數位模型的推進方式,以最新收盤後的一個或幾個交易單位(天,時......)為零界點，找出過去相應數列數量級的"零點"，以不同的時間數量級的層次精度進行"界內動態(黃金)移動"，將時間---空間點推到現界，算出界值，再以未來的一天(一個交易時間單位)為"0"0時點，向現在→過去動態推進到某一時空點(已知點<界內點均已知>)反求出未來"0"時點(倒計數)的界值，兩個動態互反方向的界值組成界域，看未來假設值和界值的關係，判定今後行情變化的趨勢，到界反轉或停頓，界值(域)又是交易的位置。具體：
（1）以現界點(最新時間單位的收盤)為界(時空界)進行界內黃金推進(用黃金時間數列，以正計數方式,將價位推進到現界後Cn一天)；
（2）以現界後的一天即未來一天為"0"界點C0以同樣方式和同樣時間數量級向過去（界內）進行黃金推進；
（3）以未來假設值(10進制)與兩方向黃金推進值對比，以判定"現界"將產生收縮或膨脹，兩方向推進相交點熵值（?）
（4）以不同時間層次對界值的判定形成不同數量級的界域；
（5）據不同的交易精度（短線交易、當日交易、長線交易）進行不同層次（時空層次）的有界無限判斷；
（6）黃金推進的現實時空資料應用；
（7）時空對稱反向補缺（時間膨脹空間收縮--時間不夠空間來湊）
（8）由兩個C0值確定能級寬度，計算能級的平均壽命，壽命長，Δξ（價位區域的）寬度小，能級穩定---海森堡測不准原理的應用.
由於物質具有波粒二象性，測量一個微粒的位置時(某一特定時間單位最後一手交易之價位)如果不確定範圍等Δq，那麼同時測得其動量也是一個不確定範圍Δp，Δp和Δq的乘積總是大於一定的數值:Δp.Δq=h/2，h=h/2π，實質物h=6.626*10焦耳秒(h模擬法可求出某一期貨品種的h，這一公式表示，同時測是一個微粒的位置和動量的精密度的極限，測不准關係也存在於能級與時間之間，一個體系處於某一狀態，如時間有一段Δt不確定，那麼它的能量也有一個範圍ΔΕ不確定，ΔΕΔt=h/2.
五、向專家們學習（期貨交易技術分析方法的系統運用，"勢"和"位元"的系統判斷--原則論）
對於技術分析，我們應當向專家們學習。我們學習的不單純是他們所提供的分析手段，更重要的是學習他們的思想和堅持系統思想的原則性，因為思想的產生最重要，其他都是副產品，而原則性又是他們實現思想的保證，在一定意義上講，專家贏利靠的是能堅持原則，能堅持原則，使他們在順勢的情況下，能真正在市場上拿到盈利，不斷壯大自己的倉量（資金）--發展自己，而在逆勢的情況下又能夠及時制止虧損（護倉）--有效的保護自己。
在具體方法的使用上：我們要研究他們提供的分析方法所研判行情與實際行情走勢之間的符合程度，而不是對這種分析手段本身的熟練程度，離開了對實際行情的研判，這種熟練就會顯得毫無意義。在利用各種方法進行情行分析過程中，我們必須對其判斷方法的適用性，趨勢之間的時空對稱性，不同期貨品種，不同時空層次應用的有效性，以及對各種類型的市場行情的捕獲能力進行成功的幾率考查，只有首先認識了這種勝算幾率的意義，才能克服技術分析的死角，才能作到有選擇、有針對性的利用好各種分析手段，建立起自己的分析系統，並形成自己的交易風格，確定自己分析系統的風險性係數，內心認可，形成自己的系統原則。所有的技術分析手段都是有條件應用，只有使自己的分析手段不斷增加對市場的適用性才是無條件的。
六、對"勢"和"位元"的認識
在具體的交易中，人們往往會過分偏重於價位的分析，如什麼支撐位、阻力位、黃金分割位、平行軌道位、百分比反擋位等等，每每還會以所謂的到位和破位來作為轉勢的唯一判據，即使在判斷正確的情況下，往往還會由於對價位的過分計較而失去獲利機會（違背了靠勢盈利，靠位增加效益的原則），從實質意義來看，所謂到位所體現的是宏觀穩定性（長趨勢時空效應）對於偶然性（短趨勢）的價位因素的制約--即特定的時空效應對偶然性價位因素在特定時間所充許的最大空波動限度，它所顯示的是一個制約區間，而所謂的破位，所體現的是偶然性價位因素，對其所受制約的宏觀趨勢性價位區域的破壞程度極大，以至於無法恢復（實際上是特定時空等當關係層次的突躍），對於破位程度（或有效性）的考查我們往往以成交量，未平倉合約的數量以及價位遠離的時間、速度來作為參考驗證，進行時、位、量的綜合分析，到位和轉勢只有在時空對稱點上具有同時性的意義，但並非等同的概念，位是勢的微分效果，勢是位的積分成果。如果只是以位來判勢，有時反而會增加交易中的風險，帶來更多的資金損失。在濃厚的"位"的思維定勢下，往往還會形成不顧實際行情走勢，在虧損的情況下，以自己的保證金有效支撐能力作為轉勢之位的猜底點，猜高點的僥倖心理（實為不得已的斬倉位）。
*歷史回顧：
在這方面，每個經過幾次大行情的經紀，我想都會有著沉痛的教訓和寶貴的經驗的，為什麼93年S&P500，4900點的跌勢重傷了濟南期貨市場上的大部分客戶，使上千萬的資金外流，對此，濟南當時從事外盤交易的金源和華易兩家經紀公司的經紀人應當有著更深切的感觸。當93年S&500被上操至483.10之時，從曆法模式上看（當時本人所採用的易學反時空推理方法）已是夏至點（時空等當點--見圖3），從其時空結構來看，第48個交割期在483.00和484.00（以一個指數大點為一個價位精度）的二進位結構為：（111100011）2和（111100100）2，其反易對稱空間為（399）10=（110001111）2，和（79）10=（001001111）2的雙"9"結構之中，是反空間進位和正空間退位的時候，是大跌勢的行情，按其結構計算，其一次託盤價位在：459.00點（459.00）10=（111100011-11000）2二次託盤價位在：434.00（434.00）10=（111100011-110001）2，實際到了434.75（按託盤進動在432.00 48×9=432.00），這只是按照價位分析，再按照其他指標如：背馳（振動指標）除去趨勢之二次移動，雙重指標移動平均線的分析，以及移動平均軌道的分析，兩至三天之內（大勢到來之時或之初）都會得出正確的趨勢判定，而當時我們的經紀人，卻在大勢已形成之始，卻一而再，再而三的利用打切線的方式，K-D線超賣的判定，（K-Ｄ線百分比硬性指標不適用於趨勢市場，在進行趨勢市場時利用其背馳分析）以及黃金分割和百分比反擋的方法，在行情絲毫沒有轉勢跡象時，去接所謂的低點）（以位定（代）勢，結果每天所接的低點都成了以後的高點（就本交割期而言），本人當時所持的獨家判斷，被當時某公司所謂的專家和和高手所否定，雖然堅持了自己的思想，按照自己的判斷沒有建立多頭頭寸，幸勉了一場災難，但是由於原則立場不夠堅定，而放棄了獲大利的機會，在這個市場上，放棄機會就意味著賠，93年S&P500的殺傷力至今還影響著許多人投資國內期貨的信心。）
技術分析的首要任務是對行情走勢的判定，位和勢在時空界定層上有耦合之處，這時的位才是一個有效的位，轉勢的位，是偶然中的必然，位的分析更多的時候是為我們提供好的入場點和出場點（雖然它也是趨勢判斷的一部分），--在到位之時我們首先想到的是趨勢可能要產生暫時的停頓，自己的交易頭寸可暫時離場，但是還不能輕易改變交易的方向，在進行交易以前，我們必須對價位和走勢進行綜合判斷，這就好似實物產品的市場調研和成本核算，如果產品沒有市場，不管你的製造成本有多低，都不會給你帶來豐厚的利潤，如果只是以位判勢，這就忽視了時間本身也是支撐和壓力這一因素，在這個市場上，交易者的經營成果恰恰是來自時間差，位的有效性也有待於時間考驗。
*生活中成功的人都有他們自己的思想和原則立場，只有能堅持原則的人才有希望達到自己所追求的目標，雖然，隨著發展變化，思想在不斷更新，原則在不斷調整，但堅持原則這一立場思想卻又始終如一，普通人為了一點小恩小利，可能會放棄自己的原則和立場，漸漸地也就放棄了自我、放棄了追求，成為那模糊不清的大多數……而期貨市場上的大多數恰恰是賠錢的群體。
*能堅持原則是一種境界，所以搞期貨也應當學習偉人的風範。
在證券、期貨交易上，專家們能夠贏利靠的是能夠堅持系統原則，從而達到了整體上的把握。真正瞭解市場的人，他們能夠放棄普通的分析技術，大膽堅持大市場原則，技術分析的資料處理要真正迎合市場法則，將自已真正放到了極少數的位置上，以靜制動，即使無著兒，也可勝過了技術分析的有著兒人，在大市場中保證自己的整體盈利。
*自然模型借用的幾個觀點：
價位分析--相對論運動學觀點
趨勢分析--相對論動力學觀點
不同時間段的移動平均線--不同的慣性系
漲跌停板--光速
行情自然線型回歸線--行情走勢的價值線
移動平均線時序回復--價位線
稱動平均線--真正的時間50%
資料處理的市場法則--時間優先、價格震盪幅度優先
*複雜人性--生存需要，基本需要與情感需要（有關人的需要、動機和激勵）問題--美國的馬斯洛"人類需要層次論"《人類動機的理論》、《激勵與個人》。生理上的需要（性格）、安全上的需要（有戶）、感情和歸屬上的需要、地位和受人尊敬的需要、自我實現的需要）--生存需要、安全需要、自我實現的需要。
交易者不是機器，他們是人。每位元交易者必須保持一種嚴格、剛毅的外表和極具忍耐性的內心世界，而每人心中又充滿了希望、貪婪和不安定感。--這些基本情感和需要在每位元交易者的外表或外在表現程度取決於許多因素，但都源於學習和實踐。也有許多需要）生存的基本需要，這不是學來的，而是天生的。這些生存需要，基本需要（如食物和居所）與情感需要相結合形成了所有人的複雜人性。--這複雜的人性直接影響到交易者交易動機，交易策略及交易工具（指標）的運用和交易過程中的解釋，這樣就直接影響到對行情變化的看法，形成主觀和客觀的相符或背離，最終形成不同的交易結果。
為了滿足我們的需要，我們就要去行動。具體的行為隨所要滿足的需要而變化（交易者心理的變化、交易策略的改變、指標運用的變動，以及出場期望值的變更、隅然性的滿足的重複需要，就是這樣--盈利之後又很快的虧損--就其交易的具體方式來說，已經發生了許多變化--心理需要發生了變化，行動是需要的函數：行動＝f（需要）。當需要不能立即滿足，人的思想會努力去尋找答案。變通的方法在於發展、分析、丟棄或修改補充。而這一創造性的問題解決的副產品就是期望，期望常帶來失望，交易者受期望，失望的影響可能超過許多人。失望導致沮喪生氣，無論對自己還是對他人，都是一種消極，消極又導致窒息，而窒息又抑制了自己的創造力。當創造力被窒息時的內心世界是死水一潭，其思維邏輯是一種混亂的邏輯，生氣趨於搞混邏輯和理性行為，最後的結果對交易者常常是災難性的。
期望--失望--生氣--沮喪--消極--窒息--……憤怒、恐懼……這些都是人性的弱點，為了避免期望--失望--生氣--錯誤的鏈鎖反應，我們要發揚人性的優點，停止煩惱、看清事實、分析事實、做出決定、減壓、滿足生存的需要和安全感，恢復平常心，再去探索積極的人生。要記住：有效的想法用於期貨交易中，目的是激發創造性地發現問題的途徑。避免不現實的期望，就會避免失望。你一定要思索和為自己而創造！--實現你自我實現的需要！
七、向市場學習，向大自然學習
在這個市場上，一切有用的分析技術都是市場本身所洩漏，對於分析手段的理解和應用絕不能照本喧科，由於各種類型的人們的需求的存在（行動是需求的函數f=行動f（需求），各種人文因素的相互關聯，使這個市場在不斷的複製和轉錄著大自然的各種資訊，按照大自然的指令程式，以數位類比方式，向我們演示大宇宙的時空演變規律，以不休止的漲落運動來顯示它強大的生命力。在這個市場上，時間的意義太偉大了，空間（價位）的變化太微妙了，它們之間結合就是宇宙之功，如果我們將簡單的時空關係以不同的時間層次和等當的價位層次，用不同深度的色彩來加以塗繪的話，我們想任何一個期貨品種（包括股票在內）其時空結構所組成的圖案，一定是一幅美麗的自然景觀！
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