科斯之後的科斯定理

來源:華爾街日報/樑捷
日期:2013/09/09 07:26

9月2日，科斯不幸去世，享年102歲。但他的思想、方法論，以及他名字命名的“科斯定理”，都早已深深融入現代經濟學的內核，成為後人無法繞過的裡程碑式命題。能夠產生如此之大影響的經濟學定理，在經濟學發展歷史上並不多見。

需要指出的是，科斯本人從未嚴格地、抽象地、用現代數學工具來定義科斯定理。甚至他本人並不見得完全同意一般人所說的科斯定理。但自從斯蒂格勒把這個命題的冠名授予科斯之後，“科斯定理”就不脛而走，出現在各個領域，甚至引發了新制度經濟學及其他相關領域的革命性變革。

所以，我們今天來紀念科斯，回顧科斯對於經濟學的重大貢獻，應該從兩個方向入手。第一，是回到科斯本身，回到他極為有限的論文和專著之中，探究科斯本人一直以來的想法。科斯極少發表作品，到了晚年才陸續有一些文集的整理出版，略微透露出他的一些經濟學方法論。科斯的方法論與主流經濟學不同，反對“黑板經濟學”而支持“真實世界經濟學”，這就使得他的真實思想很難被歸納總結。雖然研究科斯本人的想法是一件很有意義的學術工作，但目前只有少數思想史家會開展這份工作。



第二，也是大多數經濟學家更熟悉的路徑，就是在現代新古典經濟學的框架裡，研究科斯定理的準確涵義，與其他理論的契合性，並運用現代的實証數學工具，在各種具體情境下檢驗科斯定理的有效性。這種研究可以有效地將科斯定理融入主流經濟學，使之得以更廣泛、更明晰地被應用。即使有些做法與科斯的本意並不完全相符，但確實在更廣闊的空間裡推動了經濟學的發展。

科斯的個人情況以及思想細節，在張五常等幾代新制度經濟學家的努力下，在漢語語境中已經得到比較充分的討論。所以本文主要關注第二種路徑，試圖論述科斯定理在更為廣泛的新古典經濟學界所產生的影響力。

對於科斯定理，每一本教科書上都有自己的闡釋。一個比較通行的闡釋是，在交易費用為零的情況下，無論產權的初始配置為何，當事雙方的談判就能達至帕累托有效。從現實來看，因為交易費用不為零，所以不同的初始產權配置會導致最終不同的資源配置結果，所以產權結構是尋求最優化資源配置結果的關鍵。

科斯定理獲得很多的讚譽，同時也引來大量的批評。最主要的批評是，科斯定理完全依賴於它的一些前提假設。可是這些假設都不太現實，與真實世界的情況往往並不一致，使得科斯定理本身變得極為脆弱。科斯自己也很早就承認這個問題，主張要對這些假設加以認真分析，才能決定是否應用科斯定理。

科斯定理包含了兩個方面的意義，第一個方面是產權結構的意義，第二個方面是交易費用的意義。先看產權結構。所謂產權結構，就是在發生利益沖突的時候，擁有正當權利的一方。比如在科斯的論文裡，火車經過農田，燒煤濺出的火星會引燃周圍農田裡的莊稼，對農民的利益造成損害。在這個例子中，核心問題就是先界定產權，判斷火車有正當權利通過還是農民有權利不讓火車通過，兩種產權結構會導致完全不同的分配結果。

張五常在這個方面為科斯定理的拓展作出重要貢獻。他指出，同樣的產權結構可以由多種外部制度來達至。比如在這個例子中，我們可以制定契約法，也可以由政府來界定火車通行這個廣義的市場，使得農民可以“出售”火車通行的權利，還可以由政府規定對火車通行收取庇古稅來對受害者加以補貼。這幾種制度都可能達到同樣的產權結構，從而導向最優的分配結果。政府可以根據實際情況，制定最為合適的經濟制度。

在這個維度上，過去幾十年裡，新制度經濟學家已經在理論和政策實踐上取得豐碩的成果，也使得新制度經濟學本身成為一個重要的學科門類。但制度是一個宏大的概念，制度變遷更是涉及萬千因素，要更進一步地研究制度會非常困難。於是，更多的經濟學家轉向了第二個方面，交易費用。

交易費用從字面來看，就是為了達成一項交易所需要的費用。雖然科斯定理建立在交易費用為零的基礎上，但在現實中，交易費用永遠存在。科斯在當年的諾貝爾獎演說中就表明，他不希望大家過於糾結於1960年的那篇預設交易費用為零的科斯定理奠基論文，而是以此為基礎，放眼去研究交易費用不為零的真實世界。

可這個交易費用的測算衡量極為困難。為了簡化問題，減少爭議，經濟學家主張轉向科斯定理中的一個關鍵詞：“談判”，或譯為“討價還價”(bargaining)，即交易雙方協調溝通的整個過程。在設定其他約束條件的情況下，“談判”所引致的費用就是交易費用，也可以認作是對談判過程的懲罰。這樣一來，經濟學家就可以使用相對成熟的涉及“談判”的博弈論來研究科斯定理。

談判結果顯然與雙方的初始地位，談判的持續時間，談判所採取的流程，雙方談判的能力等因素有關，博弈論學者對這些問題已有較為成熟的研究。但傳統博弈論的缺陷在於它對於個人理性有極高的要求，在現實世界中同樣無法滿足。所以越來越多的博弈論學者開始用實驗經濟學的方法來檢驗科斯定理。實驗室實驗的優勢在於，它既可以保証一個嚴格的博弈框架，又能在一定程度上模擬真實環境，推測人們在日常生活中的談判結果。

上世紀80年代開始，就有一些學者如Hoffman,Spitzer,Harrison等開始嘗試這方面的研究，在實驗室裡讓被試者根據不同的情形進行談判。近年來，隨著List,Levitt等學者對實驗室實驗和田野實驗的聯系作出更深刻的探究，關於科斯定理的實驗研究水平有了進一步的提高，目前已經積累了一定數量的研究文獻。

有人基於這些文獻，對科斯定理的實驗室研究進行了一次“元分析”。分析結果表明，科斯定理在大多數這類實驗室研究中都得到了支持，科斯定理在很多情形下都基本成立。我們最關心交易的效率，即是否能達致帕累托最優的結果。研究表明，交易費用和交易所受到的時間約束就是影響交易效率的核心因素。交易費用越高，交易的效率越低；時間約束越緊，交易效率也會降低。

再進一步分析，一些次要的因素也可能極大地影響談判結果。比如，談判雙方是面對面直接談判，還是通過其他中介，結果就可能很不同。比如，談判雙方是否清楚地了解對方在交易中獲得的收益，這可能也是影響談判結果的重要因素。還有一點，雙方獲得產權的方式，對於產權合法性的認同，可能也會影響談判結果。比如有些人在談判中，雖然已經明確知曉產權配置，但仍然在談判中堅持“公平”的方案，不顧現有的產權配置。這並不是非理性，而是人們出於文化、社會背景對於產權抱有不同的認識罷了。

所以，我們從中至少可以得到兩個結論。第一，在缺乏時間約束且信息較為充分的情況下，交易雙方更有可能達成一致。因為在這種情形下，人的理性和談判能力能夠較為充分地得以施展，從而推動了交易的有效性。第二，博弈論談判框架以外的那些社會性因素，如談判雙方是否直接面對，雙方的產權獲得方式等等，都會顯著影響到談判的效率。這些社會性因素是未來學術研究的重點所在。

繞了一圈，我們發現新古典經濟學對科斯定理的研究結果，恰與科斯本人晚年一直主張的直面真實世界，研究具體背景下的經濟制度的進路相一致，可謂殊途同歸。科斯之後的科斯定理研究，必定會通過不同的研究手段，向著一個趨同的方向推進。

本文作者樑捷是復旦大學經濟學博士，現任澳大利亞莫納什大學經濟系博士後研究員。文中所述僅代表他的個人觀點。